PortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGJ и CNYA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGJ и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.80%
32.07%
PGJ
CNYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGJ:

0.43

CNYA:

0.24

Коэф-т Сортино

PGJ:

0.90

CNYA:

0.58

Коэф-т Омега

PGJ:

1.11

CNYA:

1.09

Коэф-т Кальмара

PGJ:

0.22

CNYA:

0.17

Коэф-т Мартина

PGJ:

1.15

CNYA:

0.44

Индекс Язвы

PGJ:

14.29%

CNYA:

18.51%

Дневная вол-ть

PGJ:

38.53%

CNYA:

33.91%

Макс. просадка

PGJ:

-78.37%

CNYA:

-49.48%

Текущая просадка

PGJ:

-65.18%

CNYA:

-38.83%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -2.33%.


PGJ

С начала года

3.80%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

1.65%

1 год

11.56%

5 лет

-6.16%

10 лет

-0.83%

CNYA

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-5.64%

1 год

5.91%

5 лет

1.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGJ и CNYA

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.


График комиссии PGJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGJ: 0.70%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGJ и CNYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг риск-скорректированной доходности PGJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGJ c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGJ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGJ: 0.43
CNYA: 0.24
Коэффициент Сортино PGJ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGJ: 0.90
CNYA: 0.58
Коэффициент Омега PGJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGJ: 1.11
CNYA: 1.09
Коэффициент Кальмара PGJ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGJ: 0.22
CNYA: 0.17
Коэффициент Мартина PGJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGJ: 1.15
CNYA: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.24
PGJ
CNYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и CNYA

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности CNYA в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
4.81%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%0.89%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и CNYA

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.18%
-38.83%
PGJ
CNYA

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и CNYA

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
10.73%
PGJ
CNYA