Сравнение PGJ с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
PGJ и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и CNYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -1.50% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -1.50%.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
CNYA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и CNYA
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Доходность на риск
PGJ vs. CNYA — Ранг доходности на риск
PGJ
CNYA
Сравнение PGJ c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.31 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.79 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.14 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.10 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.31 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и CNYA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и CNYA
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности CNYA в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.95% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и CNYA
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и CNYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -49.49% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -10.63% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -45.11% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -21.97% | -43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -20.77% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 2.69% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и CNYA
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.85% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 11.64% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 18.86% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 23.70% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 23.59% | +13.03% |