PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с SNLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с SNLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and SNLN (Highland iBoxx Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds - PGHY tracks the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index while SNLN tracks the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SNLN.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и SNLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Highland iBoxx Senior Loan ETF (SNLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PGHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.84%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.41%

SNLN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и SNLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.59%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
SNLN
Highland iBoxx Senior Loan ETF		0.00%0.00%0.00%5.84%-3.76%2.05%-5.73%7.03%-0.95%1.66%

Correlation

The correlation between PGHY and SNLN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.15

The correlation between PGHY and SNLN shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGHY и SNLN

Секторы
PGHY
SNLN

Финансовые услуги

8.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

3.6%

-

Промышленность

3.5%
100.0%

Здравоохранение

2.5%

-

Технологии

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

PGHY
8.8%
SNLN

-

Коммуникационные услуги

PGHY
6.2%
SNLN

-

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
SNLN

-

Сырьевые материалы

PGHY
5.6%
SNLN

-

Энергетика

PGHY
3.6%
SNLN

-

Промышленность

PGHY
3.5%
SNLN
100.0%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
SNLN

-

Технологии

PGHY
1.7%
SNLN

-

Коммунальные услуги

PGHY
1.5%
SNLN

-

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
SNLN

-

Недвижимость

PGHY
0.5%
SNLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Highland iBoxx Senior Loan ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с SNLN:
SNLN с FLRTSNLN с SRLNSNLN с BRLNSNLN с BKLNSNLN с SJNKSNLN с FFRHXSNLN с ANGL

Доходность на риск

PGHY vs. SNLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SNLN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c SNLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Highland iBoxx Senior Loan ETF (SNLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYSNLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. SNLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYSNLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

—

—

Просадки

Сравнение просадок PGHY и SNLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYSNLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и SNLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYSNLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

—

—

Сравнение комиссий PGHY и SNLN

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SNLN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и SNLN

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как SNLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.08%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
SNLN
Highland iBoxx Senior Loan ETF		0.00%0.00%0.00%5.50%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and SNLN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SNLN.

PGHY has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for SNLN.

PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while SNLN tracks Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. They also come from different issuers: Invesco and Highland Capital Management. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.75% for SNLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и SNLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор