PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGHY с BSV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

PGHY и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		0.48%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.23%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 4.55% против 1.98% соответственно.

PGHY

1 день
0.51%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.66%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.55%

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.20%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с HYEMPGHY с PICBPGHY с HYDBPGHY с EMHY
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий PGHY и BSV

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

PGHY vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.11

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.37

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.21

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

12.06

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.11

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между PGHY и BSV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и BSV

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.16%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и BSV

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

PGHYBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-8.54%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-1.29%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-8.54%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-8.54%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.69%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-0.98%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.34%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и BSV

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGHYBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.78%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

1.18%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

2.00%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

2.71%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

2.37%

+4.66%