PortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с TRET.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFR и TRET.AS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PFFR и TRET.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFR:

0.73

TRET.AS:

0.61

Коэф-т Сортино

PFFR:

0.94

TRET.AS:

1.05

Коэф-т Омега

PFFR:

1.12

TRET.AS:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFFR:

0.51

TRET.AS:

0.11

Коэф-т Мартина

PFFR:

1.42

TRET.AS:

2.04

Индекс Язвы

PFFR:

4.03%

TRET.AS:

5.10%

Дневная вол-ть

PFFR:

8.92%

TRET.AS:

14.15%

Макс. просадка

PFFR:

-53.02%

TRET.AS:

-99.19%

Текущая просадка

PFFR:

-6.50%

TRET.AS:

-97.80%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у TRET.AS с доходностью -2.80%.


PFFR

С начала года

-0.35%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-3.11%

1 год

5.74%

3 года

5.70%

5 лет

5.38%

10 лет

N/A

TRET.AS

С начала года

-2.80%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-8.84%

1 год

8.68%

3 года

-0.54%

5 лет

6.33%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Сравнение комиссий PFFR и TRET.AS

PFFR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRET.AS в 0.25%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFR и TRET.AS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

TRET.AS
Ранг риск-скорректированной доходности TRET.AS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRET.AS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.AS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.AS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.AS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.AS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFR c TRET.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.AS равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и TRET.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и TRET.AS

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности TRET.AS в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.07%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
3.75%3.41%3.67%4.68%1.78%4.43%3.33%4.31%3.16%3.13%2.55%2.70%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и TRET.AS

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки TRET.AS в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и TRET.AS.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и TRET.AS

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 2.13%, в то время как у VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRET.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...