Сравнение PEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 Index (^GSPC).
PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PEX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.43% против 12.24% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PEX
^GSPC
Сравнение PEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.92 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.41 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.41 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.61 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.92 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PEX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок PEX и ^GSPC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -56.78% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -12.14% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -25.43% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -33.92% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -5.78% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -10.75% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 2.60% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и ^GSPC
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.37% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.55% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.33% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.90% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.05% | +1.32% |