Сравнение PEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 (^GSPC).
PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PEX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEX и ^GSPC
Основные характеристики
PEX:
-0.34
^GSPC:
-0.10
PEX:
-0.34
^GSPC:
-0.03
PEX:
0.95
^GSPC:
1.00
PEX:
-0.29
^GSPC:
-0.09
PEX:
-1.64
^GSPC:
-0.47
PEX:
3.05%
^GSPC:
3.54%
PEX:
14.75%
^GSPC:
15.90%
PEX:
-49.17%
^GSPC:
-56.78%
PEX:
-17.33%
^GSPC:
-17.61%
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -12.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.93%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.90% против 9.21% соответственно.
PEX
-12.19%
-14.44%
-10.32%
-5.97%
12.05%
4.90%
^GSPC
-13.93%
-12.27%
-11.13%
-2.73%
13.04%
9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEX и ^GSPC
PEX
^GSPC
Сравнение PEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PEX и ^GSPC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и ^GSPC
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 8.50%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.