PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEX и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
-13.51%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
^GSPC
S&P 500 Index
-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.43% против 12.24% соответственно.


PEX

1 день
0.52%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-12.72%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.15%
10 лет*
4.43%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Global Listed Private Equity ETF

S&P 500 Index

Доходность на риск

PEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

0.92

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.41

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.41

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

6.61

-7.87

PEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.92

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между PEX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок PEX и ^GSPC

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


PEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-56.78%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-12.14%

-12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-25.43%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-33.92%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-5.78%

-16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-10.75%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

2.60%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и ^GSPC

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.37%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.55%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.33%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.90%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

18.05%

+1.32%