Сравнение PEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 (^GSPC).
PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PEX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEX и ^GSPC
Основные характеристики
PEX:
1.49
^GSPC:
1.62
PEX:
2.01
^GSPC:
2.20
PEX:
1.26
^GSPC:
1.30
PEX:
1.78
^GSPC:
2.46
PEX:
8.84
^GSPC:
10.01
PEX:
2.00%
^GSPC:
2.08%
PEX:
11.90%
^GSPC:
12.88%
PEX:
-49.17%
^GSPC:
-56.78%
PEX:
-0.89%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.03% против 11.05% соответственно.
PEX
5.28%
2.54%
8.62%
16.83%
6.39%
7.03%
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEX и ^GSPC
PEX
^GSPC
Сравнение PEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PEX и ^GSPC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и ^GSPC
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 2.51%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.