PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PE500.PA с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PE500.PA с PRCOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both funds - PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. PE500.PA is passively managed, while PRCOX is actively managed. Over the past 5 years, PE500.PA returned 13.85%/yr vs 14.66%/yr for PRCOX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PE500.PA charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.

Доходность

Сравнение доходности PE500.PA и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PE500.PA торгуется в EUR, в то время как PRCOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRCOX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PE500.PA показывает доходность 11.83%, а PRCOX немного выше – 12.36%.

PE500.PA

1 день
-0.20%
1 месяц
1.92%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.10%
1 год
28.48%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.22%
1 год
25.36%
3 года*
19.67%
5 лет*
14.66%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PE500.PA и PRCOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		11.83%3.88%32.76%21.96%-14.19%40.52%7.92%10.68%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		12.36%2.53%34.76%25.93%-13.76%37.64%9.95%11.98%

Correlation

The correlation between PE500.PA and PRCOX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г.

0.58

The correlation between PE500.PA and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PE500.PA:
PE500.PA с ESE.PAPE500.PA с ESEA.DEPE500.PA с CW8U.LPE500.PA с AMEW.DEPE500.PA с CW8G.LPE500.PA с CSPX.LPE500.PA с SPY
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Доходность на риск

PE500.PA vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PE500.PA
Ранг доходности на риск PE500.PA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PE500.PA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PE500.PA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PE500.PA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PE500.PA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PE500.PA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PE500.PA c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PE500.PAPRCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.01

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.66

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.39

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

13.03

+1.40

PE500.PA vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PE500.PA на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PE500.PA и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PE500.PA и PRCOX

Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и PRCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PE500.PAPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-48.45%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-7.43%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-24.22%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-24.22%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.14%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.65%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PE500.PA и PRCOX

Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 3.36%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PE500.PAPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.33%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.57%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.55%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.25%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.87%

-1.95%

Сравнение комиссий PE500.PA и PRCOX

PE500.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PE500.PA и PRCOX

PE500.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.08%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

PE500.PA and PRCOX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и PRCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор