PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PE500.PA с EWLD.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PE500.PA с EWLD.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) and EWLD.PA (Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing) are both exchange-traded funds - PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while EWLD.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past year, PE500.PA returned 27.52% vs 23.26% for EWLD.PA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PE500.PA charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for EWLD.PA.

Доходность

Сравнение доходности PE500.PA и EWLD.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PE500.PA показывает доходность 10.83%, а EWLD.PA немного выше – 10.98%.

PE500.PA

1 день
0.63%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.75%
1 год
27.52%
3 года*
18.15%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

EWLD.PA

1 день
0.05%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PE500.PA и EWLD.PA

2026 (YTD)20252024
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		10.83%3.89%21.86%
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		10.98%6.65%17.35%

Correlation

The correlation between PE500.PA and EWLD.PA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between PE500.PA and EWLD.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing

Часто сравнивают с PE500.PA:
PE500.PA с ESE.PAPE500.PA с ESEA.DEPE500.PA с CW8U.LPE500.PA с AMEW.DEPE500.PA с CW8G.LPE500.PA с CSPX.LPE500.PA с SPY
Часто сравнивают с EWLD.PA:
EWLD.PA с PSP5.PAEWLD.PA с PAEEM.PAEWLD.PA с S500.PAEWLD.PA с PUST.PAEWLD.PA с CSH.PAEWLD.PA с LQQ.PAEWLD.PA с SP5.PA

Доходность на риск

PE500.PA vs. EWLD.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PE500.PA
Ранг доходности на риск PE500.PA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PE500.PA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PE500.PA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PE500.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PE500.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PE500.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWLD.PA
Ранг доходности на риск EWLD.PA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWLD.PA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWLD.PA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWLD.PA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWLD.PA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWLD.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PE500.PA c EWLD.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PE500.PAEWLD.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.09

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.93

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.47

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

13.83

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PE500.PA vs. EWLD.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PE500.PA на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWLD.PA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PE500.PA и EWLD.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PE500.PAEWLD.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.12

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PE500.PA и EWLD.PA

Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки EWLD.PA в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и EWLD.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PE500.PAEWLD.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-21.70%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.64%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.03%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.68%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PE500.PA и EWLD.PA

Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) имеют волатильность 2.83% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PE500.PAEWLD.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.70%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.66%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

11.02%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.20%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.20%

+2.78%

Сравнение комиссий PE500.PA и EWLD.PA

PE500.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWLD.PA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PE500.PA и EWLD.PA

PE500.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWLD.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		1.05%1.17%0.61%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PE500.PA and EWLD.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PE500.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PE500.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for EWLD.PA.

PE500.PA is categorized as S&P 500, while EWLD.PA is Global Equities. PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index, while EWLD.PA tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.25% for PE500.PA and 0.38% for EWLD.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и EWLD.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор