Сравнение PE500.PA с CSH.PA
PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) and CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while CSH.PA is a Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PE500.PA returned 14.38%/yr vs 1.89%/yr for CSH.PA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PE500.PA charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CSH.PA.
Доходность
Сравнение доходности PE500.PA и CSH.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PE500.PA показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у CSH.PA с доходностью 0.78%.
PE500.PA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
CSH.PA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам PE500.PA и CSH.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.83% | 3.89% | 32.77% | 21.94% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 13.82% |
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.78% | 2.25% | 3.69% | 3.22% | -0.06% | -0.65% | 1.93% | -0.38% |
Correlation
The correlation between PE500.PA and CSH.PA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PE500.PA vs. CSH.PA — Ранг доходности на риск
PE500.PA
CSH.PA
Сравнение PE500.PA c CSH.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PE500.PA | CSH.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 11.24 | -7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 57.34 | -43.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PE500.PA | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.96 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 5.28 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PE500.PA и CSH.PA
Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки CSH.PA в -3.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и CSH.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PE500.PA | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -3.73% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -0.18% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -0.18% | -23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -0.77% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -1.04% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.03% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PE500.PA и CSH.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PE500.PA | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.09% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 0.41% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 0.50% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 0.35% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 0.64% | +16.34% |
Сравнение комиссий PE500.PA и CSH.PA
PE500.PA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH.PA в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PE500.PA и CSH.PA
Ни PE500.PA, ни CSH.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 2.60% |
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PE500.PA and CSH.PA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH.PA is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH.PA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PE500.PA.
PE500.PA is categorized as S&P 500, while CSH.PA is Money Market. PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index, while CSH.PA tracks Solactive Euro Overnight Return Index. Their fees differ too: 0.25% for PE500.PA and 0.10% for CSH.PA.
Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и CSH.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор