Сравнение PCT.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).
IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCT.L или IITU.L.
Основные характеристики
| PCT.L | IITU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.14% | 20.64% |
| Дох-ть за 1 год | 31.67% | 34.26% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 18.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.53% | 23.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 20.18% |
| Макс. просадка | -84.10% | -23.56% |
| Текущая просадка | -15.53% | -9.87% |
Корреляция
Корреляция между PCT.L и IITU.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCT.L и IITU.L
С начала года, PCT.L показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 20.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCT.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT.L и IITU.L
Ни PCT.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PCT.L и IITU.L
Максимальная просадка PCT.L за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT.L и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCT.L и IITU.L
Polar Capital Technology Trust (PCT.L) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что PCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.