Сравнение PCN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PCN и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PCN и ^GSPC
Основные характеристики
PCN:
1.17
^GSPC:
1.68
PCN:
1.38
^GSPC:
2.28
PCN:
1.29
^GSPC:
1.31
PCN:
0.79
^GSPC:
2.55
PCN:
3.09
^GSPC:
10.40
PCN:
4.07%
^GSPC:
2.08%
PCN:
10.73%
^GSPC:
12.85%
PCN:
-61.13%
^GSPC:
-56.78%
PCN:
-0.93%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.31% соответственно.
PCN
3.40%
2.48%
8.69%
13.57%
1.94%
8.62%
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCN и ^GSPC
PCN
^GSPC
Сравнение PCN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PCN и ^GSPC
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 1.36%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.