PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 Index (^GSPC).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.24% соответственно.

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PCN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.92

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.41

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.41

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

6.61

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.92

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между PCN и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PCN и ^GSPC

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PCN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-56.78%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.14%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-25.43%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-33.92%

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.78%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-10.75%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.60%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и ^GSPC

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.37%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.55%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

18.33%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.90%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.05%

+3.92%