Сравнение PCN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PCN и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PCN и ^GSPC
Основные характеристики
PCN:
1.54
^GSPC:
2.06
PCN:
1.78
^GSPC:
2.74
PCN:
1.37
^GSPC:
1.38
PCN:
1.05
^GSPC:
3.13
PCN:
4.12
^GSPC:
12.83
PCN:
4.04%
^GSPC:
2.07%
PCN:
10.85%
^GSPC:
12.85%
PCN:
-61.13%
^GSPC:
-56.78%
PCN:
-2.59%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.21% против 11.45% соответственно.
PCN
1.67%
1.60%
5.21%
16.82%
2.32%
8.21%
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCN и ^GSPC
PCN
^GSPC
Сравнение PCN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PCN и ^GSPC
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 3.19%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.