Сравнение PCGLX с TPINX
PCGLX (PACE Global Fixed Income Investments) and TPINX (Templeton Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PCGLX returned 0.01%/yr vs 0.29%/yr for TPINX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PCGLX charges 0.84%/yr vs 0.94%/yr for TPINX.
Доходность
Сравнение доходности PCGLX и TPINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGLX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TPINX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции PCGLX уступали акциям TPINX по среднегодовой доходности: 0.01% против 0.29% соответственно.
PCGLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- 0.01%
TPINX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам PCGLX и TPINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGLX PACE Global Fixed Income Investments | -0.07% | 7.59% | -1.98% | 4.34% | -15.58% | -3.99% | 10.23% | 6.93% | -3.17% | 6.80% |
TPINX Templeton Global Bond Fund | 2.14% | 15.02% | -11.95% | 2.45% | -6.17% | -5.06% | -4.41% | 0.63% | 1.26% | 2.36% |
Correlation
The correlation between PCGLX and TPINX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.43 |
Over the past year, PCGLX and TPINX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGLX vs. TPINX — Ранг доходности на риск
PCGLX
TPINX
Сравнение PCGLX c TPINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX) и Templeton Global Bond Fund (TPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGLX | TPINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 3.44 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGLX | TPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PCGLX и TPINX
Максимальная просадка PCGLX за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки TPINX в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGLX и TPINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGLX | TPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.81% | -26.45% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -6.36% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.41% | -13.03% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -19.15% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.81% | -26.45% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -13.05% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -4.84% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.93% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGLX и TPINX
Текущая волатильность для PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX) составляет 1.79%, в то время как у Templeton Global Bond Fund (TPINX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что PCGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGLX | TPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.13% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 5.93% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 7.23% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 8.13% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 7.27% | -1.55% |
Сравнение комиссий PCGLX и TPINX
PCGLX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TPINX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGLX и TPINX
Дивидендная доходность PCGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности TPINX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGLX PACE Global Fixed Income Investments | 3.79% | 3.37% | 3.74% | 3.31% | 1.82% | 4.74% | 3.41% | 1.89% | 1.81% | 1.46% | 3.14% | 3.30% |
TPINX Templeton Global Bond Fund | 5.03% | 4.29% | 5.77% | 3.87% | 5.17% | 5.38% | 4.59% | 6.12% | 6.53% | 3.34% | 2.33% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
PCGLX and TPINX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPINX has higher volatility (2.13%) compared to PCGLX (1.79%). In terms of maximum drawdown, PCGLX dropped -24.81% vs TPINX's -26.45%.
TPINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGLX и TPINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор