PortfoliosLab logo
Сравнение PBW с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBW и VT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PBW и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.07%
232.77%
PBW
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBW:

-0.42

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

PBW:

-0.37

VT:

0.98

Коэф-т Омега

PBW:

0.96

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

PBW:

-0.19

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

PBW:

-0.93

VT:

3.01

Индекс Язвы

PBW:

18.73%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

PBW:

41.54%

VT:

17.69%

Макс. просадка

PBW:

-89.02%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

PBW:

-87.21%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -4.11% против 8.42% соответственно.


PBW

С начала года

-21.89%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-18.86%

5 лет

-10.02%

10 лет

-4.11%

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBW и VT

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBW: 0.61%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBW и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBW c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBW, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBW: -0.42
VT: 0.62
Коэффициент Сортино PBW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBW: -0.37
VT: 0.98
Коэффициент Омега PBW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBW: 0.96
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара PBW, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBW: -0.19
VT: 0.66
Коэффициент Мартина PBW, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBW: -0.93
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.62
PBW
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и VT

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
2.68%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.28%2.68%1.53%2.96%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок PBW и VT

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.21%
-6.73%
PBW
VT

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и VT

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
12.79%
PBW
VT