Сравнение PBW с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
PBW и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.64% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и VT
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
PBW vs. VT — Ранг доходности на риск
PBW
VT
Сравнение PBW c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.30 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.90 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.92 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 8.83 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.30 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.59 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.40 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PBW и VT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и VT
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и VT
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -50.27% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -11.84% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -26.38% | -58.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -34.24% | -54.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -5.97% | -67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -7.08% | -55.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 2.57% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и VT
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 6.18% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 10.00% | +21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 17.26% | +25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 15.98% | +26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 17.20% | +21.28% |