PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBW с SPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).

PBW и SPYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBW и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBW и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SPYX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям SPYX по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.12% соответственно.

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с PBDPBW с QCLNPBW с PKWPBW с BEPBW с RNRGPBW с XOP
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD

Сравнение комиссий PBW и SPYX

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPYX в 0.20%.

PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Доходность на риск

PBW vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWSPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.95

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.47

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

1.53

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

6.79

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SPYX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWSPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.95

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.67

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.75

-0.83

Корреляция

Корреляция между PBW и SPYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и SPYX

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPYX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PBW и SPYX

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и SPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBWSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-32.84%

-56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-11.82%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

-26.14%

-58.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-32.84%

-56.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.91%

-6.32%

-67.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

-4.59%

-58.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.66%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и SPYX

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBWSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

5.58%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

9.74%

+22.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.80%

18.65%

+24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

17.05%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

17.99%

+20.49%