Сравнение PBRG с XTAP
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. PBRG is passively managed, while XTAP is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PBRG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBRG показывает доходность 100.22%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
PBRG
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 78.28%
- С начала года
- 100.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBRG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 100.22% | 6.30% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 0.88% |
Correlation
The correlation between PBRG and XTAP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBRG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
PBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение PBRG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBRG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBRG и XTAP
Максимальная просадка PBRG за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -22.13% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.02% | -0.25% | -37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -3.39% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.80% | 4.77% | +64.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.80% | 14.55% | +54.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.80% | 14.28% | +54.52% |
Сравнение комиссий PBRG и XTAP
PBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и XTAP
Ни PBRG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBRG and XTAP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
PBRG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PBRG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор