PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBI с SBGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBI и SBGI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PBI и SBGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pitney Bowes Inc. (PBI) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
55.90%
43.31%
PBI
SBGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBI:

1.50

SBGI:

0.64

Коэф-т Сортино

PBI:

2.66

SBGI:

1.35

Коэф-т Омега

PBI:

1.30

SBGI:

1.16

Коэф-т Кальмара

PBI:

0.95

SBGI:

0.51

Коэф-т Мартина

PBI:

11.08

SBGI:

2.17

Индекс Язвы

PBI:

7.14%

SBGI:

18.08%

Дневная вол-ть

PBI:

52.73%

SBGI:

61.10%

Макс. просадка

PBI:

-92.88%

SBGI:

-96.05%

Текущая просадка

PBI:

-66.06%

SBGI:

-65.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBI:

$1.39B

SBGI:

$1.13B

EPS

PBI:

-$1.41

SBGI:

-$3.16

PEG коэффициент

PBI:

0.50

SBGI:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

PBI:

$2.99B

SBGI:

$3.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBI:

$1.25B

SBGI:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

PBI:

-$958.00K

SBGI:

$296.00M

Доходность по периодам

С начала года, PBI показывает доходность 68.51%, что значительно выше, чем у SBGI с доходностью 35.55%. За последние 10 лет акции PBI уступали акциям SBGI по среднегодовой доходности: -7.30% против -1.39% соответственно.


PBI

С начала года

68.51%

1 месяц

-7.86%

6 месяцев

51.03%

1 год

86.76%

5 лет

17.22%

10 лет

-7.30%

SBGI

С начала года

35.55%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

44.65%

1 год

39.18%

5 лет

-8.96%

10 лет

-1.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBI c SBGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBI, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.650.64
Коэффициент Сортино PBI, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.851.35
Коэффициент Омега PBI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.16
Коэффициент Кальмара PBI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.050.51
Коэффициент Мартина PBI, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0012.082.17
PBI
SBGI

Показатель коэффициента Шарпа PBI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SBGI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBI и SBGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65
0.64
PBI
SBGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBI и SBGI

Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SBGI в 6.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBI
Pitney Bowes Inc.
2.80%4.55%5.26%3.02%3.25%4.96%12.72%6.73%4.95%3.64%3.09%4.03%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
6.06%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PBI и SBGI

Максимальная просадка PBI за все время составила -92.88%, примерно равная максимальной просадке SBGI в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и SBGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-66.06%
-65.42%
PBI
SBGI

Волатильность

Сравнение волатильности PBI и SBGI

Pitney Bowes Inc. (PBI) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) имеют волатильность 10.66% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.66%
11.05%
PBI
SBGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBI и SBGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pitney Bowes Inc. и Sinclair Broadcast Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab