Сравнение PAYG.TO с HAZ.TO
PAYG.TO (Brompton Global Equity HighPay ETF) and HAZ.TO (Global X Active Global Dividend ETF) are both Global Equity Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAYG.TO и HAZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYG.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAZ.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 14.39%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам PAYG.TO и HAZ.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 9.52% |
HAZ.TO Global X Active Global Dividend ETF | 10.76% |
Correlation
The correlation between PAYG.TO and HAZ.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYG.TO vs. HAZ.TO — Ранг доходности на риск
PAYG.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAZ.TO
Сравнение PAYG.TO c HAZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Equity HighPay ETF (PAYG.TO) и Global X Active Global Dividend ETF (HAZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYG.TO | HAZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYG.TO и HAZ.TO
Максимальная просадка PAYG.TO за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки HAZ.TO в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYG.TO и HAZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYG.TO | HAZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -25.55% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.05% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.22% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYG.TO и HAZ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYG.TO | HAZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 10.27% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 12.15% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 14.28% | +7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYG.TO и HAZ.TO
Дивидендная доходность PAYG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности HAZ.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAZ.TO Global X Active Global Dividend ETF | 1.25% | 1.48% | 0.96% | 1.78% | 3.40% | 1.71% | 1.93% | 2.27% | 2.31% | 2.20% | 2.40% | 2.51% |
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 5.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYG.TO and HAZ.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and Global X.
Подберите оптимальное распределение для PAYG.TO и HAZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор