PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAVG.L с PAVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVG.L с PAVE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) and PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) are both Industrials Equities funds from Global X tracking the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVG.L returned 20.18%/yr vs 20.04%/yr for PAVE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAVG.L и PAVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAVG.L торгуется в GBP, в то время как PAVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAVG.L показывает доходность 16.20%, а PAVE.L немного выше – 16.97%.

PAVG.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
8.66%
С начала года
16.20%
1 год
25.44%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE.L

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.28%
6 месяцев
8.75%
С начала года
16.97%
1 год
25.79%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVG.L и PAVE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)		16.20%12.40%19.47%24.53%4.64%-24.19%
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		16.97%11.27%20.02%24.98%4.80%2.64%

Correlation

The correlation between PAVG.L and PAVE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between PAVG.L and PAVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с PAVG.L:
PAVG.L с HERG.LPAVG.L с BUGG.LPAVG.L с BKCG.LPAVG.L с BOTG.LPAVG.L с FLES.LPAVG.L с FLXK.LPAVG.L с G500.L
Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с JEDG.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с XLBP.L

Доходность на риск

PAVG.L vs. PAVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVG.L
Ранг доходности на риск PAVG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVG.L c PAVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVG.LPAVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.40

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.06

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.57

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

8.15

-0.14

PAVG.L vs. PAVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVG.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVG.L и PAVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVG.L и PAVE.L

Максимальная просадка PAVG.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки PAVE.L в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVG.L и PAVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVG.LPAVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-28.27%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.00%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-28.27%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-7.20%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-5.43%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.16%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVG.L и PAVE.L

Текущая волатильность для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) составляет 5.51%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что PAVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVG.LPAVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.84%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

15.15%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

18.46%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

20.87%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

20.87%

+2.32%

Сравнение комиссий PAVG.L и PAVE.L

И PAVG.L, и PAVE.L имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVG.L и PAVE.L

Дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как PAVE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)		0.21%0.43%0.41%0.31%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PAVG.L and PAVE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAVG.L and PAVE.L have the same expense ratio: 0.47% per year.

Both ETFs track Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVG.L и PAVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор