PortfoliosLab logo
Сравнение PAVE с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAVE и VOOG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PAVE и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.69%
210.31%
PAVE
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAVE:

0.07

VOOG:

0.67

Коэф-т Сортино

PAVE:

0.28

VOOG:

1.06

Коэф-т Омега

PAVE:

1.04

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

PAVE:

0.07

VOOG:

0.75

Коэф-т Мартина

PAVE:

0.20

VOOG:

2.65

Индекс Язвы

PAVE:

8.88%

VOOG:

6.26%

Дневная вол-ть

PAVE:

24.68%

VOOG:

24.87%

Макс. просадка

PAVE:

-44.08%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

PAVE:

-17.04%

VOOG:

-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -8.41%.


PAVE

С начала года

-5.99%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-8.04%

1 год

1.44%

5 лет

25.05%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.66%

5 лет

16.15%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAVE и VOOG

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAVE и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAVE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAVE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PAVE: 0.07
VOOG: 0.67
Коэффициент Сортино PAVE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PAVE: 0.28
VOOG: 1.06
Коэффициент Омега PAVE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PAVE: 1.04
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара PAVE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PAVE: 0.07
VOOG: 0.75
Коэффициент Мартина PAVE, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PAVE: 0.20
VOOG: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.67
PAVE
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и VOOG

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOOG в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и VOOG

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.04%
-12.91%
PAVE
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и VOOG

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 14.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
16.43%
PAVE
VOOG