PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAVE с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PAVEVOOG
Дох-ть с нач. г.11.11%11.13%
Дох-ть за 1 год41.15%32.87%
Дох-ть за 3 года13.89%7.75%
Дох-ть за 5 лет19.07%14.49%
Коэф-т Шарпа2.362.29
Дневная вол-ть16.74%14.01%
Макс. просадка-44.08%-32.73%
Current Drawdown-3.82%-2.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PAVE и VOOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и VOOG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAVE показывает доходность 11.11%, а VOOG немного выше – 11.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
171.31%
177.05%
PAVE
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X US Infrastructure Development ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий PAVE и VOOG

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAVE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAVE, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAVE, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAVE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAVE, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAVE, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.50
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.34

Сравнение коэффициента Шарпа PAVE и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PAVE и VOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.36
2.29
PAVE
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и VOOG

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOOG в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.62%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.89%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и VOOG

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.82%
-2.02%
PAVE
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и VOOG

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.42%
5.83%
PAVE
VOOG