PortfoliosLab logo
Сравнение PAVE с KOMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAVE и KOMP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PAVE и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.57%
67.77%
PAVE
KOMP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAVE:

0.07

KOMP:

0.21

Коэф-т Сортино

PAVE:

0.28

KOMP:

0.48

Коэф-т Омега

PAVE:

1.04

KOMP:

1.06

Коэф-т Кальмара

PAVE:

0.07

KOMP:

0.13

Коэф-т Мартина

PAVE:

0.20

KOMP:

0.76

Индекс Язвы

PAVE:

8.88%

KOMP:

7.15%

Дневная вол-ть

PAVE:

24.68%

KOMP:

25.41%

Макс. просадка

PAVE:

-44.08%

KOMP:

-50.06%

Текущая просадка

PAVE:

-17.04%

KOMP:

-35.50%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -8.91%.


PAVE

С начала года

-5.99%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-8.04%

1 год

1.44%

5 лет

25.05%

10 лет

N/A

KOMP

С начала года

-8.91%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-6.33%

1 год

3.74%

5 лет

9.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAVE и KOMP

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%
График комиссии KOMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOMP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAVE и KOMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

KOMP
Ранг риск-скорректированной доходности KOMP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOMP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAVE c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAVE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PAVE: 0.07
KOMP: 0.21
Коэффициент Сортино PAVE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PAVE: 0.28
KOMP: 0.48
Коэффициент Омега PAVE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAVE: 1.04
KOMP: 1.06
Коэффициент Кальмара PAVE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PAVE: 0.07
KOMP: 0.13
Коэффициент Мартина PAVE, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PAVE: 0.20
KOMP: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.21
PAVE
KOMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и KOMP

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности KOMP в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.21%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и KOMP

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и KOMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.04%
-35.50%
PAVE
KOMP

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и KOMP

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеют волатильность 14.73% и 15.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
15.50%
PAVE
KOMP