PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с KOMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.52%/yr vs 3.52%/yr for KOMP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 24.57%.

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и KOMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-10.52%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Correlation

The correlation between PAVE and KOMP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.76

The correlation between PAVE and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и KOMP

Секторы
PAVE
KOMP

Промышленность

74.8%
28.2%

Сырьевые материалы

20.3%
2.9%

Коммунальные услуги

3.2%
5.2%

Технологии

1.1%
33.0%

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.2%

Энергетика

0.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

5.8%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
KOMP
28.2%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
KOMP
2.9%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
KOMP
5.2%

Технологии

PAVE
1.1%
KOMP
33.0%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
KOMP
0.2%

Энергетика

PAVE
0.2%
KOMP
2.8%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

KOMP
5.6%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

KOMP
4.7%

Финансовые услуги

PAVE

-

KOMP
5.8%

Здравоохранение

PAVE

-

KOMP
11.6%

Недвижимость

PAVE

-

KOMP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGTKOMP с VTI

Доходность на риск

PAVE vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.06

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.70

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.07

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

9.98

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOMP равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.14

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PAVE и KOMP

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-50.06%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-15.50%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-24.93%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-45.38%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.28%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-21.68%

+15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.75%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и KOMP

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 6.10%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.40%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

17.96%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

23.12%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

24.77%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

27.01%

-2.63%

Сравнение комиссий PAVE и KOMP

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и KOMP

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности KOMP в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and KOMP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.40%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs KOMP's -50.06%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 3.52% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.76% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор