PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAVE с KOMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAVE и KOMP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PAVE с KOMP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).

PAVE и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAVE или KOMP.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAVE:

0.35

KOMP:

0.35

Коэф-т Сортино

PAVE:

0.65

KOMP:

0.59

Коэф-т Омега

PAVE:

1.08

KOMP:

1.07

Коэф-т Кальмара

PAVE:

0.31

KOMP:

0.18

Коэф-т Мартина

PAVE:

0.85

KOMP:

0.97

Индекс Язвы

PAVE:

9.50%

KOMP:

7.76%

Дневная вол-ть

PAVE:

24.93%

KOMP:

25.59%

Макс. просадка

PAVE:

-44.08%

KOMP:

-50.06%

Текущая просадка

PAVE:

-9.36%

KOMP:

-29.82%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -0.89%.

PAVE

С начала года

2.72%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-8.92%

1 год

8.65%

3 года

17.98%

5 лет

23.86%

10 лет

N/A

KOMP

С начала года

-0.89%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-7.22%

1 год

8.82%

3 года

5.10%

5 лет

8.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Сравнение комиссий PAVE и KOMP

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAVE и KOMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг риск-скорректированной доходности KOMP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOMP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAVE c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOMP равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и KOMP

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности KOMP в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.53%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.12%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и KOMP

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и KOMP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и KOMP

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеют волатильность 5.80% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...