Сравнение PAVE с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
PAVE и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и KOMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -10.52% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -0.66%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и KOMP
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Доходность на риск
PAVE vs. KOMP — Ранг доходности на риск
PAVE
KOMP
Сравнение PAVE c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.09 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.62 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.92 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 5.94 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.06 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и KOMP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и KOMP
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности KOMP в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и KOMP
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и KOMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -50.06% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -15.50% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -45.83% | +19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -15.77% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -22.07% | +15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.01% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и KOMP
Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.82%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 9.39% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 19.05% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 26.46% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 24.87% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 27.09% | -2.68% |