PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAVE.L с XDWI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE.L с XDWI.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) and XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index while XDWI.L tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVE.L returned 21.31%/yr vs 18.57%/yr for XDWI.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PAVE.L charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.L.

Доходность

Сравнение доходности PAVE.L и XDWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE.L показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у XDWI.L с доходностью 11.30%.

PAVE.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.10%
6 месяцев
9.38%
С начала года
16.80%
1 год
26.14%
3 года*
21.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWI.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
4.39%
С начала года
11.30%
1 год
17.50%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE.L и XDWI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		16.80%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		11.30%25.51%13.06%23.32%-12.72%0.12%

Correlation

The correlation between PAVE.L and XDWI.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between PAVE.L and XDWI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE.L и XDWI.L

Секторы
PAVE.L
XDWI.L

Промышленность

75.1%
94.9%

Сырьевые материалы

20.1%
0.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Технологии

0.8%
3.5%

Энергетика

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

PAVE.L
75.1%
XDWI.L
94.9%

Сырьевые материалы

PAVE.L
20.1%
XDWI.L
0.1%

Коммунальные услуги

PAVE.L
3.2%
XDWI.L
2.8%

Технологии

PAVE.L
0.8%
XDWI.L
3.5%

Энергетика

PAVE.L
0.2%
XDWI.L

-

Потребительский защитный сектор

PAVE.L
0.2%
XDWI.L
0.1%

Коммуникационные услуги

PAVE.L

-

XDWI.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

PAVE.L

-

XDWI.L
0.3%

Финансовые услуги

PAVE.L

-

XDWI.L
0.3%

Здравоохранение

PAVE.L

-

XDWI.L

-

Недвижимость

PAVE.L

-

XDWI.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с JEDG.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с XLBP.L
Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK

Доходность на риск

PAVE.L vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE.L c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVE.LXDWI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.07

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.67

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.55

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

5.66

+1.82

PAVE.L vs. XDWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа XDWI.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE.L и XDWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE.L и XDWI.L

Максимальная просадка PAVE.L за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки XDWI.L в -38.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE.L и XDWI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVE.LXDWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.10%

-38.92%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.28%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-15.25%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.73%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-5.65%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE.L и XDWI.L

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PAVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVE.LXDWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.68%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

13.92%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

16.43%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

17.21%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.61%

+4.06%

Сравнение комиссий PAVE.L и XDWI.L

PAVE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XDWI.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE.L и XDWI.L

Ни PAVE.L, ни XDWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PAVE.L and XDWI.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for PAVE.L and 0.25% for XDWI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE.L и XDWI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор