PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAVE.L с PAVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE.L с PAVG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) and PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) are both Industrials Equities funds from Global X tracking the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVE.L returned 21.31%/yr vs 21.43%/yr for PAVG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAVE.L и PAVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAVE.L торгуется в USD, в то время как PAVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAVE.L показывает доходность 16.80%, а PAVG.L немного ниже – 16.14%.

PAVE.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.10%
6 месяцев
9.38%
С начала года
16.80%
1 год
26.14%
3 года*
21.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVG.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
9.24%
С начала года
16.14%
1 год
25.75%
3 года*
21.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE.L и PAVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		16.80%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)		16.14%20.88%17.48%31.10%-6.55%-24.63%

Correlation

The correlation between PAVE.L and PAVG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between PAVE.L and PAVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с JEDG.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с XLBP.L
Часто сравнивают с PAVG.L:
PAVG.L с HERG.LPAVG.L с BUGG.LPAVG.L с BKCG.LPAVG.L с BOTG.LPAVG.L с FLES.LPAVG.L с FLXK.LPAVG.L с G500.L

Доходность на риск

PAVE.L vs. PAVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PAVG.L
Ранг доходности на риск PAVG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE.L c PAVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVE.LPAVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.40

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.12

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.26

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

7.56

-0.08

PAVE.L vs. PAVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVG.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE.L и PAVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE.L и PAVG.L

Максимальная просадка PAVE.L за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки PAVG.L в -41.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE.L и PAVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVE.LPAVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.10%

-41.40%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.36%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-27.97%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.93%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-14.80%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.40%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE.L и PAVG.L

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) имеют волатильность 5.55% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVE.LPAVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.84%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

14.61%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

18.46%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

24.72%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

24.72%

-3.05%

Сравнение комиссий PAVE.L и PAVG.L

И PAVE.L, и PAVG.L имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE.L и PAVG.L

PAVE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM2025202420232022
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)		0.21%0.43%0.41%0.31%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PAVE.L and PAVG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAVE.L and PAVG.L have the same expense ratio: 0.47% per year.

Both ETFs track Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE.L и PAVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор