PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE.L с ESIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE.L с ESIN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) and ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds - PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index while ESIN.L tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVE.L returned 26.21%/yr vs 22.58%/yr for ESIN.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE.L charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.L.

Доходность

Сравнение доходности PAVE.L и ESIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAVE.L торгуется в USD, в то время как ESIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAVE.L показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у ESIN.L с доходностью 7.46%.

PAVE.L

1 день
1.51%
1 месяц
6.95%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.32%
1 год
40.89%
3 года*
26.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIN.L

1 день
0.69%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.41%
3 года*
22.58%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE.L и ESIN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		23.45%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		7.46%40.86%8.00%30.88%-20.82%2.14%

Correlation

The correlation between PAVE.L and ESIN.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between PAVE.L and ESIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE.L и ESIN.L

Секторы
PAVE.L
ESIN.L

Промышленность

75.1%
96.1%

Сырьевые материалы

20.1%
0.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.4%

Энергетика

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE.L
75.1%
ESIN.L
96.1%

Сырьевые материалы

PAVE.L
20.1%
ESIN.L
0.3%

Коммунальные услуги

PAVE.L
3.2%
ESIN.L

-

Технологии

PAVE.L
1.0%
ESIN.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

PAVE.L
0.3%
ESIN.L
0.4%

Энергетика

PAVE.L
0.3%
ESIN.L

-

Коммуникационные услуги

PAVE.L

-

ESIN.L
2.2%

Потребительский циклический сектор

PAVE.L

-

ESIN.L
1.1%

Финансовые услуги

PAVE.L

-

ESIN.L
1.4%

Здравоохранение

PAVE.L

-

ESIN.L

-

Недвижимость

PAVE.L

-

ESIN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.L
Часто сравнивают с ESIN.L:
ESIN.L с ESIN.DEESIN.L с NDUS.LESIN.L с SDUE.LESIN.L с ESIF.LESIN.L с ISAC.LESIN.L с ESIC.LESIN.L с SMEA.L

Доходность на риск

PAVE.L vs. ESIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.L
Ранг доходности на риск ESIN.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE.L c ESIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVE.LESIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.82

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.34

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.09

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

3.83

+8.50

PAVE.L vs. ESIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ESIN.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE.L и ESIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE.L и ESIN.L

Максимальная просадка PAVE.L за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки ESIN.L в -44.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE.L и ESIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVE.LESIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.10%

-44.56%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.84%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-18.32%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.20%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-12.33%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.53%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE.L и ESIN.L

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) имеют волатильность 5.43% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVE.LESIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.39%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

17.82%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

21.06%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

23.21%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

23.79%

-2.10%

Сравнение комиссий PAVE.L и ESIN.L

PAVE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ESIN.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE.L и ESIN.L

Ни PAVE.L, ни ESIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PAVE.L and ESIN.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIN.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIN.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE.L and 0.18% for ESIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE.L и ESIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор