Сравнение PALI с MCRB
PALI (Palisade Bio, Inc.) and MCRB (Seres Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, PALI returned -71.09%/yr vs -36.84%/yr for MCRB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PALI и MCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALI показывает доходность -25.96%, что значительно выше, чем у MCRB с доходностью -55.44%. За последние 10 лет акции PALI уступали акциям MCRB по среднегодовой доходности: -71.09% против -36.84% соответственно.
PALI
- 1 день
- -9.84%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -25.96%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 149.75%
- 3 года*
- -57.30%
- 5 лет*
- -77.22%
- 10 лет*
- -71.09%
MCRB
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -55.44%
- 6 месяцев
- -60.20%
- 1 год
- -19.44%
- 3 года*
- -58.86%
- 5 лет*
- -55.39%
- 10 лет*
- -36.84%
Сравнение доходности по годам PALI и MCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALI Palisade Bio, Inc. | -25.96% | 42.42% | -81.36% | -88.65% | -92.00% | -75.38% | -11.11% | -84.19% | -81.80% | -51.61% |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | -55.44% | -10.47% | -40.64% | -75.00% | -32.77% | -66.00% | 610.14% | -23.67% | -55.42% | 2.42% |
Correlation
The correlation between PALI and MCRB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PALI:
$364.82M
MCRB:
$63.53M
PALI:
-$0.35
MCRB:
-$5.22
PALI:
2.86
MCRB:
2.40
PALI:
$0.00
MCRB:
$1.15M
PALI:
$0.00
MCRB:
$183.00K
PALI:
-$26.58M
MCRB:
-$47.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALI vs. MCRB — Ранг доходности на риск
PALI
MCRB
Сравнение PALI c MCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palisade Bio, Inc. (PALI) и Seres Therapeutics, Inc. (MCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALI | MCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.11 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -0.19 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALI | MCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.09 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.24 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.25 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PALI и MCRB
Максимальная просадка PALI за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MCRB в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALI и MCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALI | MCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.36% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.53% | -76.84% | +20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.44% | -94.64% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -98.64% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.12% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.36% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.29% | -81.41% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 46.42% | -20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALI и MCRB
Palisade Bio, Inc. (PALI) имеет более высокую волатильность в 23.25% по сравнению с Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что PALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALI | MCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.25% | 14.03% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.12% | 66.69% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.43% | 102.45% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.73% | 104.70% | +41.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.79% | 154.15% | -13.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALI и MCRB
Ни PALI, ни MCRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PALI и MCRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palisade Bio, Inc. и Seres Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PALI and MCRB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALI has higher volatility (23.25%) compared to MCRB (14.03%). In terms of maximum drawdown, PALI dropped -100.00% vs MCRB's -99.36%.
PALI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALI и MCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор