Сравнение PACW.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
PACW.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PACW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PACW.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PACW.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | -0.56% | 9.58% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.71% | 8.19% |
Разные валюты инструментов
PACW.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PACW.L показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.
PACW.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PACW.L и IWDA.L
PACW.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PACW.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
PACW.L
IWDA.L
Сравнение PACW.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACW.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.98 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.39 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.21 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 7.93 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACW.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.98 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.80 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PACW.L и IWDA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACW.L и IWDA.L
Дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.39% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PACW.L и IWDA.L
Максимальная просадка PACW.L за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACW.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PACW.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -34.11% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -11.56% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -5.16% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -4.48% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.11% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACW.L и IWDA.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 4.53% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PACW.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.72% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 8.65% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 14.77% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.43% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.47% | -1.17% |