Сравнение P500.DE с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
P500.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: P500.DE или VUSA.DE.
Основные характеристики
| P500.DE | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.42% | 22.97% |
| Дох-ть за 1 год | 31.89% | 31.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.52% | 10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.11% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.69 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 16.62 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 11.22% |
| Макс. просадка | -33.78% | -33.63% |
| Текущая просадка | -2.28% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между P500.DE и VUSA.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности P500.DE и VUSA.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: P500.DE показывает доходность 23.42%, а VUSA.DE немного ниже – 22.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий P500.DE и VUSA.DE
P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение P500.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов P500.DE и VUSA.DE
P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок P500.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности P500.DE и VUSA.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеют волатильность 2.69% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.