Сравнение P500.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
P500.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: P500.DE или VUAA.L.
Основные характеристики
| P500.DE | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.42% | 21.61% |
| Дох-ть за 1 год | 31.89% | 33.71% |
| Дох-ть за 3 года | 10.52% | 8.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.11% | 14.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.69 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 16.62 | 18.53 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 11.43% |
| Макс. просадка | -33.78% | -34.05% |
| Текущая просадка | -2.28% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между P500.DE и VUAA.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности P500.DE и VUAA.L
С начала года, P500.DE показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 21.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий P500.DE и VUAA.L
P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение P500.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов P500.DE и VUAA.L
Ни P500.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок P500.DE и VUAA.L
Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности P500.DE и VUAA.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.