PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXSQ с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXSQ с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 5 years, OXSQ returned -9.97%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXSQ и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXSQ показывает доходность -13.71%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

OXSQ

1 день
2.22%
1 месяц
-28.15%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-25.09%
3 года*
-6.21%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXSQ и MOAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		-13.71%-13.32%-1.86%7.92%-14.37%47.13%-32.37%-4.32%16.80%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.09%

Correlation

The correlation between OXSQ and MOAT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.32

The correlation between OXSQ and MOAT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Square Capital Corp.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с OXSQ:
OXSQ с OXLCOXSQ с ORCOXSQ с EFCOXSQ с QQQOXSQ с SCHDOXSQ с OBDCOXSQ с MAIN
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

OXSQ vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXSQ
Ранг доходности на риск OXSQ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXSQ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXSQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXSQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXSQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXSQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXSQ c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXSQMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.12

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.69

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.25

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

3.90

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXSQ vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXSQ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXSQ и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXSQMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.12

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.45

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.78

-0.87

Просадки

Сравнение просадок OXSQ и MOAT

Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXSQMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-33.31%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.46%

-12.43%

-24.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.85%

-21.44%

-22.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.48%

-23.96%

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.92%

-3.88%

-40.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-3.83%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.97%

3.98%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OXSQ и MOAT

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 23.97% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXSQMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.97%

3.86%

+20.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.96%

9.88%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

13.85%

+23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

18.18%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

18.68%

+16.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXSQ и MOAT

Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.43%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		30.43%23.86%17.21%17.66%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OXSQ and MOAT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXSQ has higher volatility (23.97%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, OXSQ dropped -67.11% vs MOAT's -33.31%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXSQ и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор