PortfoliosLab logo
Сравнение OUNZ с IAUF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OUNZ и IAUF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и IAUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.88%
72.49%
OUNZ
IAUF

Основные характеристики

Доходность по периодам


OUNZ

С начала года

25.93%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

20.32%

1 год

40.85%

5 лет

13.88%

10 лет

10.48%

IAUF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUNZ и IAUF

И OUNZ, и IAUF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии OUNZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OUNZ: 0.25%
График комиссии IAUF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUNZ и IAUF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUNZ
Ранг риск-скорректированной доходности OUNZ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

IAUF
Ранг риск-скорректированной доходности IAUF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUNZ c IAUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUNZ, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OUNZ: 2.51
IAUF: 0.35
Коэффициент Сортино OUNZ, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OUNZ: 3.34
IAUF: 0.52
Коэффициент Омега OUNZ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUNZ: 1.43
IAUF: 1.12
Коэффициент Кальмара OUNZ, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OUNZ: 5.17
IAUF: 0.57
Коэффициент Мартина OUNZ, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OUNZ: 14.16
IAUF: 1.11


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51
0.35
OUNZ
IAUF

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и IAUF

Ни OUNZ, ни IAUF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAUF
iShares Gold Strategy ETF
100.19%100.19%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и IAUF


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.45%
-2.96%
OUNZ
IAUF

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и IAUF

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares Gold Strategy ETF (IAUF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.24%
0
OUNZ
IAUF