Сравнение ORNBV.HE с MAP.MC
ORNBV.HE (Orion Oyj) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. ORNBV.HE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ORNBV.HE returned 11.37%/yr vs 14.45%/yr for MAP.MC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORNBV.HE и MAP.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORNBV.HE показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у MAP.MC с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции ORNBV.HE уступали акциям MAP.MC по среднегодовой доходности: 11.37% против 14.45% соответственно.
ORNBV.HE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 11.37%
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам ORNBV.HE и MAP.MC
Correlation
The correlation between ORNBV.HE and MAP.MC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORNBV.HE vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
ORNBV.HE
MAP.MC
Сравнение ORNBV.HE c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Oyj (ORNBV.HE) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORNBV.HE | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.79 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.69 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORNBV.HE и MAP.MC
Максимальная просадка ORNBV.HE за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки MAP.MC в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNBV.HE и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORNBV.HE | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -63.35% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -15.97% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -15.97% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.88% | -20.67% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.91% | -52.42% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -2.56% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -19.21% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 6.15% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORNBV.HE и MAP.MC
Orion Oyj (ORNBV.HE) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Mapfre (MAP.MC) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ORNBV.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORNBV.HE | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.52% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | 17.13% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 21.48% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 21.30% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 25.17% | +3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNBV.HE и MAP.MC
Дивидендная доходность ORNBV.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности MAP.MC в 3.88%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORNBV.HE и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Oyj и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORNBV.HE and MAP.MC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORNBV.HE и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор