Сравнение ORCU с XTAP
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ORCU charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.96%.
ORCU
- 1 день
- -11.68%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 17.65% | -29.42% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 2.44% |
Correlation
The correlation between ORCU and XTAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
ORCU
XTAP
Сравнение ORCU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.80 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок ORCU и XTAP
Максимальная просадка ORCU за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -22.13% | -45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -0.21% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -3.45% | -40.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.61% | 4.70% | +113.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 14.54% | +104.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 14.41% | +104.20% |
Сравнение комиссий ORCU и XTAP
ORCU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и XTAP
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 0.45% | 0.17% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and XTAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for ORCU.
ORCU has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор