PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ORANVZ
Дох-ть с нач. г.-0.97%16.17%
Дох-ть за 1 год-2.48%21.59%
Дох-ть за 3 года6.16%-1.73%
Дох-ть за 5 лет-1.19%-2.10%
Дох-ть за 10 лет1.99%2.94%
Коэф-т Шарпа-0.151.06
Коэф-т Сортино-0.091.54
Коэф-т Омега0.991.21
Коэф-т Кальмара-0.030.69
Коэф-т Мартина-0.365.64
Индекс Язвы6.87%3.90%
Дневная вол-ть16.66%20.77%
Макс. просадка-96.42%-50.61%
Текущая просадка-77.30%-16.05%

Фундаментальные показатели


ORANVZ
Рыночная капитализация$30.09B$174.11B
EPS$0.84$2.30
Цена/прибыль13.2717.85
PEG коэффициент4.081.09
Общая выручка (12 мес.)$52.27B$134.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.81B$80.47B
EBITDA (12 мес.)$23.39B$44.83B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ORAN и VZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORAN и VZ

С начала года, ORAN показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99%
7.82%
ORAN
VZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.36
VZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.64

Сравнение коэффициента Шарпа ORAN и VZ

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
1.06
ORAN
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и VZ

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VZ в 6.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.16%6.57%7.50%8.86%5.99%5.36%5.01%4.27%4.41%4.04%5.58%5.48%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.51%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и VZ

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.92%
-16.05%
ORAN
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и VZ

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 4.65%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.65%
7.66%
ORAN
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию