PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ORAN и VZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ORAN и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.96%
0.11%
ORAN
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORAN:

-0.47

VZ:

0.67

Коэф-т Сортино

ORAN:

-0.54

VZ:

1.04

Коэф-т Омега

ORAN:

0.94

VZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

ORAN:

-0.10

VZ:

0.50

Коэф-т Мартина

ORAN:

-0.96

VZ:

3.17

Индекс Язвы

ORAN:

8.53%

VZ:

4.48%

Дневная вол-ть

ORAN:

17.56%

VZ:

21.18%

Макс. просадка

ORAN:

-96.42%

VZ:

-50.66%

Текущая просадка

ORAN:

-79.08%

VZ:

-18.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORAN:

$30.09B

VZ:

$171.67B

EPS

ORAN:

$0.84

VZ:

$2.31

Цена/прибыль

ORAN:

13.27

VZ:

17.65

PEG коэффициент

ORAN:

3.46

VZ:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

ORAN:

$52.27B

VZ:

$134.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORAN:

$26.68B

VZ:

$80.47B

EBITDA (12 мес.)

ORAN:

$23.35B

VZ:

$38.87B

Доходность по периодам

С начала года, ORAN показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: -0.29% против 3.32% соответственно.


ORAN

С начала года

-8.70%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-1.86%

1 год

-9.26%

5 лет

-1.54%

10 лет

-0.29%

VZ

С начала года

12.97%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

2.43%

1 год

13.60%

5 лет

-3.05%

10 лет

3.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.490.67
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.571.04
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.14
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.130.50
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.003.17
ORAN
VZ

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49
0.67
ORAN
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и VZ

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VZ в 6.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.94%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%5.48%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.69%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и VZ

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.67%
-18.36%
ORAN
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и VZ

Orange S.A. (ORAN) и Verizon Communications Inc. (VZ) имеют волатильность 5.91% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.91%
5.68%
ORAN
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab