PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ORAN и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.54%
8.77%
ORAN
VZ

Доходность по периодам

С начала года, ORAN показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 0.65% против 3.28% соответственно.


ORAN

С начала года

-4.79%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-7.54%

1 год

-7.49%

5 лет (среднегодовая)

-2.41%

10 лет (среднегодовая)

0.65%

VZ

С начала года

18.63%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

9.24%

1 год

21.76%

5 лет (среднегодовая)

-1.52%

10 лет (среднегодовая)

3.28%

Фундаментальные показатели


ORANVZ
Рыночная капитализация$30.09B$170.07B
EPS$0.84$2.31
Цена/прибыль13.2717.49
PEG коэффициент3.591.08
Общая выручка (12 мес.)$52.27B$134.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.81B$80.47B
EBITDA (12 мес.)$23.39B$44.83B

Основные характеристики


ORANVZ
Коэф-т Шарпа-0.411.12
Коэф-т Сортино-0.461.62
Коэф-т Омега0.941.22
Коэф-т Кальмара-0.090.79
Коэф-т Мартина-0.945.55
Индекс Язвы7.49%4.22%
Дневная вол-ть16.93%20.96%
Макс. просадка-96.42%-50.61%
Текущая просадка-78.18%-14.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ORAN и VZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.411.12
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.461.62
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.22
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.100.79
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.945.55
ORAN
VZ

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
1.12
ORAN
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и VZ

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VZ в 6.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.43%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%5.48%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.37%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и VZ

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.27%
-14.27%
ORAN
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и VZ

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 5.24%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
8.23%
ORAN
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию