Сравнение ORAN с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или VTSAX.
Основные характеристики
| ORAN | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.03% | 20.16% |
| Дох-ть за 1 год | -1.49% | 32.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 7.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.86% | 14.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.00% | 12.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 3.75 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | 19.07 |
| Индекс Язвы | 6.49% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 16.40% | 12.55% |
| Макс. просадка | -96.42% | -55.34% |
| Текущая просадка | -77.07% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между ORAN и VTSAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и VTSAX
С начала года, ORAN показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORAN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и VTSAX
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности VTSAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 7.09% | 6.57% | 7.50% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.01% | 4.27% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и VTSAX
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и VTSAX
Orange S.A. (ORAN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.15% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.