Сравнение ORAN с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, ORAN показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 0.50% против 12.73% соответственно.
ORAN
-4.88%
-3.51%
-6.36%
-7.19%
-2.45%
0.50%
VTSAX
26.28%
4.04%
14.03%
33.65%
15.20%
12.73%
Основные характеристики
| ORAN | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | -0.47 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | -0.94 | 17.10 |
| Индекс Язвы | 7.66% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 12.56% |
| Макс. просадка | -96.42% | -55.34% |
| Текущая просадка | -78.20% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORAN и VTSAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORAN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и VTSAX
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 7.43% | 6.55% | 7.45% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.03% | 4.28% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и VTSAX
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и VTSAX
Orange S.A. (ORAN) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ORAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.