PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с NOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ORAN и NOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и Nokia Corporation (NOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.71%
9.28%
ORAN
NOK

Доходность по периодам

С начала года, ORAN показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у NOK с доходностью 28.89%. За последние 10 лет акции ORAN превзошли акции NOK по среднегодовой доходности: 0.63% против -3.58% соответственно.


ORAN

С начала года

-4.97%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-5.71%

1 год

-7.28%

5 лет (среднегодовая)

-2.47%

10 лет (среднегодовая)

0.63%

NOK

С начала года

28.89%

1 месяц

-10.68%

6 месяцев

9.28%

1 год

24.88%

5 лет (среднегодовая)

6.44%

10 лет (среднегодовая)

-3.58%

Фундаментальные показатели


ORANNOK
Рыночная капитализация$30.09B$23.14B
EPS$0.84$0.17
Цена/прибыль13.2725.00
PEG коэффициент3.600.48
Общая выручка (12 мес.)$52.27B$19.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.81B$10.82B
EBITDA (12 мес.)$13.55B$2.38B

Основные характеристики


ORANNOK
Коэф-т Шарпа-0.450.68
Коэф-т Сортино-0.521.18
Коэф-т Омега0.941.16
Коэф-т Кальмара-0.100.25
Коэф-т Мартина-1.023.82
Индекс Язвы7.54%5.97%
Дневная вол-ть16.93%33.54%
Макс. просадка-96.42%-95.97%
Текущая просадка-78.22%-85.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ORAN и NOK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c NOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.450.68
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.521.18
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.16
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.100.25
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.023.82
ORAN
NOK

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа NOK равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и NOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
0.68
ORAN
NOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и NOK

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности NOK в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.44%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%5.48%
NOK
Nokia Corporation
3.32%5.47%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и NOK

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке NOK в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и NOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.22%
-85.92%
ORAN
NOK

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и NOK

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 5.20%, в то время как у Nokia Corporation (NOK) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
10.10%
ORAN
NOK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и NOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию