PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с NOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ORANNOK
Дох-ть с нач. г.-0.97%41.61%
Дох-ть за 1 год-2.48%39.97%
Дох-ть за 3 года6.16%-3.80%
Дох-ть за 5 лет-1.19%7.47%
Дох-ть за 10 лет1.99%-2.73%
Коэф-т Шарпа-0.151.36
Коэф-т Сортино-0.092.02
Коэф-т Омега0.991.28
Коэф-т Кальмара-0.030.49
Коэф-т Мартина-0.367.82
Индекс Язвы6.87%5.70%
Дневная вол-ть16.66%32.76%
Макс. просадка-96.42%-95.97%
Текущая просадка-77.30%-84.57%

Фундаментальные показатели


ORANNOK
Рыночная капитализация$30.09B$25.53B
EPS$0.84$0.17
Цена/прибыль13.2727.47
PEG коэффициент4.080.52
Общая выручка (12 мес.)$52.27B$19.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.81B$10.82B
EBITDA (12 мес.)$23.39B$2.56B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ORAN и NOK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ORAN и NOK

С начала года, ORAN показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у NOK с доходностью 41.61%. За последние 10 лет акции ORAN превзошли акции NOK по среднегодовой доходности: 1.99% против -2.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97%
26.82%
ORAN
NOK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c NOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.36
NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82

Сравнение коэффициента Шарпа ORAN и NOK

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа NOK равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и NOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
1.36
ORAN
NOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и NOK

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности NOK в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.16%6.57%7.50%8.86%5.99%5.36%5.01%4.27%4.41%4.04%5.58%5.48%
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и NOK

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке NOK в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и NOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-77.30%
-84.57%
ORAN
NOK

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и NOK

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 4.65%, в то время как у Nokia Corporation (NOK) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.65%
11.66%
ORAN
NOK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и NOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию