PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ORANGTLB
Дох-ть с нач. г.-0.97%-11.07%
Дох-ть за 1 год-2.48%32.18%
Дох-ть за 3 года6.16%-23.29%
Коэф-т Шарпа-0.150.60
Коэф-т Сортино-0.091.22
Коэф-т Омега0.991.16
Коэф-т Кальмара-0.030.50
Коэф-т Мартина-0.361.25
Индекс Язвы6.87%27.63%
Дневная вол-ть16.66%57.24%
Макс. просадка-96.42%-79.55%
Текущая просадка-77.30%-57.22%

Фундаментальные показатели


ORANGTLB
Рыночная капитализация$30.09B$9.13B
EPS$0.84-$2.34
Общая выручка (12 мес.)$52.27B$515.55M
Валовая прибыль (12 мес.)$11.81B$459.42M
EBITDA (12 мес.)$23.39B-$114.18M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ORAN и GTLB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORAN и GTLB

С начала года, ORAN показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -11.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
1.41%
ORAN
GTLB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.36
GTLB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTLB, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GTLB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GTLB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GTLB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GTLB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.25

Сравнение коэффициента Шарпа ORAN и GTLB

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GTLB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
0.60
ORAN
GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и GTLB

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, тогда как GTLB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.16%6.57%7.50%8.86%5.99%5.36%5.01%4.27%4.41%4.04%5.58%5.48%
GTLB
GitLab Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и GTLB

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.75%
-57.22%
ORAN
GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и GTLB

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 4.65%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.65%
12.12%
ORAN
GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию