PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ORAN и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.83%
-36.12%
ORAN
GTLB

Доходность по периодам

С начала года, ORAN показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью 5.42%.


ORAN

С начала года

-4.24%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-5.73%

1 год

-7.64%

5 лет (среднегодовая)

-2.64%

10 лет (среднегодовая)

0.37%

GTLB

С начала года

5.42%

1 месяц

20.41%

6 месяцев

20.30%

1 год

41.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ORANGTLB
Рыночная капитализация$30.09B$10.65B
EPS$0.84-$2.34
Общая выручка (12 мес.)$52.27B$515.55M
Валовая прибыль (12 мес.)$26.68B$459.42M
EBITDA (12 мес.)$23.35B-$123.19M

Основные характеристики


ORANGTLB
Коэф-т Шарпа-0.450.73
Коэф-т Сортино-0.511.35
Коэф-т Омега0.941.18
Коэф-т Кальмара-0.100.60
Коэф-т Мартина-0.991.46
Индекс Язвы7.70%28.10%
Дневная вол-ть17.00%56.46%
Макс. просадка-96.42%-79.55%
Текущая просадка-78.05%-49.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

Корреляция между ORAN и GTLB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.450.73
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.511.35
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.18
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.470.60
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.991.46
ORAN
GTLB

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GTLB равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
0.73
ORAN
GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и GTLB

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, тогда как GTLB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.38%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%5.48%
GTLB
GitLab Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и GTLB

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.70%
-49.29%
ORAN
GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и GTLB

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 4.78%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
11.03%
ORAN
GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab