PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONLN с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONLN с VONG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

ONLN и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONLN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Online Retail Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONLN или VONG.

Корреляция

Корреляция между ONLN и VONG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ONLN и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
160.44%
ONLN
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONLN:

0.36

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

ONLN:

0.69

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

ONLN:

1.09

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ONLN:

0.17

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

ONLN:

1.26

VONG:

2.00

Индекс Язвы

ONLN:

7.99%

VONG:

6.61%

Дневная вол-ть

ONLN:

28.26%

VONG:

24.89%

Макс. просадка

ONLN:

-71.77%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

ONLN:

-54.11%

VONG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%.

ONLN

С начала года

-5.72%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-2.56%

1 год

9.24%

5 лет

0.11%

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-8.98%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-4.53%

1 год

11.91%

5 лет

17.44%

10 лет

15.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ONLN и VONG

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

ONLN
ProShares Online Retail ETF
График комиссии ONLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONLN: 0.58%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONLN и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг риск-скорректированной доходности ONLN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONLN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONLN c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONLN, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONLN: 0.36
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино ONLN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONLN: 0.69
VONG: 0.90
Коэффициент Омега ONLN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONLN: 1.09
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара ONLN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONLN: 0.17
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина ONLN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONLN: 1.26
VONG: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.53
ONLN
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и VONG

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности VONG в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.82%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ONLN и VONG

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.11%
-12.68%
ONLN
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и VONG

ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 17.14% и 16.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
16.63%
ONLN
VONG