PortfoliosLab logo
Сравнение ONEQ с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и AGTHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,051.32%
793.14%
ONEQ
AGTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.44

AGTHX:

0.49

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.79

AGTHX:

0.82

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.11

AGTHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.47

AGTHX:

0.51

Коэф-т Мартина

ONEQ:

1.65

AGTHX:

1.92

Индекс Язвы

ONEQ:

6.91%

AGTHX:

5.71%

Дневная вол-ть

ONEQ:

25.78%

AGTHX:

22.63%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

AGTHX:

-65.31%

Текущая просадка

ONEQ:

-13.78%

AGTHX:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции AGTHX по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.86% соответственно.


ONEQ

С начала года

-9.95%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.97%

1 год

11.97%

5 лет

16.22%

10 лет

14.32%

AGTHX

С начала года

-5.51%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-2.84%

1 год

11.96%

5 лет

13.96%

10 лет

11.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEQ и AGTHX

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEQ: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONEQ: 0.44
AGTHX: 0.49
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONEQ: 0.79
AGTHX: 0.82
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONEQ: 1.11
AGTHX: 1.12
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEQ: 0.47
AGTHX: 0.51
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONEQ: 1.65
AGTHX: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.49
ONEQ
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и AGTHX

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AGTHX в 9.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.70%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.51%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и AGTHX

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.78%
-11.41%
ONEQ
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и AGTHX

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
15.49%
ONEQ
AGTHX