PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEQ и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции AGTHX по среднегодовой доходности: 17.32% против 14.32% соответственно.

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий ONEQ и AGTHX

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

ONEQ vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.84

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.34

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.26

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

4.78

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Корреляция

Корреляция между ONEQ и AGTHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и AGTHX

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и AGTHX

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEQAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-51.91%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.76%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-36.38%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-36.38%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-10.70%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.23%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.63%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и AGTHX

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеют волатильность 7.03% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEQAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.76%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

12.13%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

21.01%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

20.23%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.64%

+2.03%