Сравнение OMFL с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
OMFL и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFL или VOOG.
Основные характеристики
| OMFL | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.17% | 11.13% |
| Дох-ть за 1 год | 14.78% | 32.87% |
| Дох-ть за 3 года | 5.88% | 7.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.27% | 14.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 13.51% | 14.01% |
| Макс. просадка | -33.24% | -32.73% |
| Current Drawdown | -4.42% | -2.02% |
Корреляция
Корреляция между OMFL и VOOG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и VOOG
С начала года, OMFL показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 11.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFL и VOOG
OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFL c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и VOOG
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VOOG в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.40% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.89% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и VOOG
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и VOOG
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.