PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OKTA с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OKTAVITAX
Дох-ть с нач. г.8.54%6.65%
Дох-ть за 1 год29.72%35.91%
Дох-ть за 3 года-28.22%11.09%
Дох-ть за 5 лет0.63%20.96%
Коэф-т Шарпа0.582.13
Дневная вол-ть50.36%18.09%
Макс. просадка-84.57%-54.81%
Current Drawdown-66.32%-2.64%

Корреляция

0.56
-1.001.00

Корреляция между OKTA и VITAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и VITAX

С начала года, OKTA показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 6.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.27%
22.19%
OKTA
VITAX

Сравнение акций, фондов или ETF


Okta, Inc.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OKTA c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OKTA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OKTA в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OKTA в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OKTA в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OKTA в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OKTA в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.98
VITAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITAX в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITAX в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITAX в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITAX в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITAX в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.87

Сравнение коэффициента Шарпа OKTA и VITAX

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа OKTA и VITAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.58
2.13
OKTA
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и VITAX

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OKTA
Okta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.70%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и VITAX

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для OKTA и VITAX


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-66.32%
-2.64%
OKTA
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и VITAX

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.58%
4.55%
OKTA
VITAX