PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с LVHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OEUR и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.80%
3.90%
OEUR
LVHI

Доходность по периодам

С начала года, OEUR показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.36%.


OEUR

С начала года

2.68%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-5.80%

1 год

9.89%

5 лет (среднегодовая)

6.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LVHI

С начала года

15.36%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

3.90%

1 год

18.52%

5 лет (среднегодовая)

9.01%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OEURLVHI
Коэф-т Шарпа0.821.99
Коэф-т Сортино1.222.61
Коэф-т Омега1.141.37
Коэф-т Кальмара0.942.89
Коэф-т Мартина3.2313.87
Индекс Язвы3.26%1.33%
Дневная вол-ть12.82%9.24%
Макс. просадка-33.01%-32.31%
Текущая просадка-10.92%-1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и LVHI

OEUR берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.


OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OEUR и LVHI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.821.99
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.222.61
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.37
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.942.89
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2313.87
OEUR
LVHI

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
1.99
OEUR
LVHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и LVHI

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности LVHI в 6.34%


TTM202320222021202020192018201720162015
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.82%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
6.34%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и LVHI

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.92%
-1.43%
OEUR
LVHI

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и LVHI

OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что OEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
2.45%
OEUR
LVHI