PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с LVHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OEURLVHI
Дох-ть с нач. г.7.46%15.21%
Дох-ть за 1 год20.75%19.99%
Дох-ть за 3 года3.77%12.87%
Дох-ть за 5 лет6.94%8.74%
Коэф-т Шарпа1.702.26
Коэф-т Сортино2.442.96
Коэф-т Омега1.291.42
Коэф-т Кальмара2.173.27
Коэф-т Мартина8.1716.29
Индекс Язвы2.60%1.28%
Дневная вол-ть12.50%9.25%
Макс. просадка-33.01%-32.31%
Текущая просадка-6.77%-1.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OEUR и LVHI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OEUR и LVHI

С начала года, OEUR показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
6.37%
OEUR
LVHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и LVHI

OEUR берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.


OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.17
LVHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHI, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LVHI, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LVHI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LVHI, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LVHI, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.29

Сравнение коэффициента Шарпа OEUR и LVHI

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.26
OEUR
LVHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и LVHI

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности LVHI в 6.35%


TTM202320222021202020192018201720162015
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.65%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
6.35%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%1.97%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и LVHI

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-1.55%
OEUR
LVHI

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и LVHI

OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что OEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
2.08%
OEUR
LVHI