Сравнение ODMAX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ODMAX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODMAX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 2.97% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции ODMAX превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.05% против 5.32% соответственно.
ODMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 6.05%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODMAX и SPHY
ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
ODMAX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
ODMAX
SPHY
Сравнение ODMAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODMAX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.31 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.94 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.81 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.48 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODMAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.31 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ODMAX и SPHY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODMAX и SPHY
Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 40.35% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок ODMAX и SPHY
Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODMAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -21.97% | -39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -4.07% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -15.29% | -30.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -21.97% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -1.06% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -2.32% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.78% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODMAX и SPHY
Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODMAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 2.23% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 2.88% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 5.50% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 7.16% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 7.97% | +9.77% |