PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODMAX с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODMAX (Invesco Developing Markets Fund) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both funds - ODMAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Invesco, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 10 years, ODMAX returned 7.87%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ODMAX charges 1.24%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 22.15%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции ODMAX превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 7.87% против 5.14% соответственно.

ODMAX

1 день
-1.31%
1 месяц
8.49%
С начала года
22.15%
6 месяцев
24.33%
1 год
45.37%
3 года*
15.73%
5 лет*
1.93%
10 лет*
7.87%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODMAX и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		22.15%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between ODMAX and SPHY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.39

The correlation between ODMAX and SPHY shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с VTIODMAX с CAIBXODMAX с EISMXODMAX с IEFAODMAX с ICOWODMAX с EEMV
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

ODMAX vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.92

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.92

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.92

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

13.27

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.92

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и SPHY

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODMAXSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-21.97%

-39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-2.41%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-4.85%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-15.29%

-29.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-21.97%

-24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.14%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-2.29%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.53%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и SPHY

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODMAXSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

1.14%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

2.91%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

3.68%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

7.17%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

7.89%

+9.99%

Сравнение комиссий ODMAX и SPHY

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и SPHY

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.02%, что больше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		34.02%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

ODMAX and SPHY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODMAX has higher volatility (6.90%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, ODMAX dropped -61.63% vs SPHY's -21.97%.

ODMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODMAX и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор