Сравнение OCIO с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
OCIO и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и IAGG
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.
Доходность на риск
OCIO vs. IAGG — Ранг доходности на риск
OCIO
IAGG
Сравнение OCIO c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.74 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 6.27 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и IAGG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и IAGG
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности IAGG в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и IAGG
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -13.88% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -2.32% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -13.57% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.59% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.87% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.55% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и IAGG
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.47% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 1.91% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 2.62% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 4.47% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 4.03% | +7.33% |