PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OCIO с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCIO с IAGG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

OCIO и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCIO или IAGG.

Корреляция

Корреляция между OCIO и IAGG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OCIO и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCIO:

0.61

IAGG:

1.87

Коэф-т Сортино

OCIO:

1.15

IAGG:

2.72

Коэф-т Омега

OCIO:

1.16

IAGG:

1.33

Коэф-т Кальмара

OCIO:

0.76

IAGG:

1.02

Коэф-т Мартина

OCIO:

3.09

IAGG:

10.05

Индекс Язвы

OCIO:

3.30%

IAGG:

0.59%

Дневная вол-ть

OCIO:

13.55%

IAGG:

3.28%

Макс. просадка

OCIO:

-24.21%

IAGG:

-13.88%

Текущая просадка

OCIO:

-4.42%

IAGG:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 1.52%.

OCIO

С начала года

-0.42%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-1.88%

1 год

7.73%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

IAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

2.22%

1 год

6.38%

5 лет

0.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OCIO и IAGG

OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.09%.

OCIO
ClearShares OCIO ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCIO и IAGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг риск-скорректированной доходности OCIO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCIO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCIO c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и IAGG

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IAGG в 4.21%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OCIO
ClearShares OCIO ETF		1.55%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%2.16%0.84%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок OCIO и IAGG

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и IAGG

ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...