PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с NXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NYFNXN
Дох-ть с нач. г.0.58%5.40%
Дох-ть за 1 год6.03%12.59%
Дох-ть за 3 года-0.45%-0.85%
Дох-ть за 5 лет0.89%0.18%
Дох-ть за 10 лет1.96%2.32%
Коэф-т Шарпа1.801.39
Коэф-т Сортино2.632.00
Коэф-т Омега1.351.27
Коэф-т Кальмара0.780.69
Коэф-т Мартина7.575.24
Индекс Язвы0.85%2.40%
Дневная вол-ть3.56%8.94%
Макс. просадка-13.12%-21.98%
Текущая просадка-2.37%-6.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NYF и NXN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NYF и NXN

С начала года, NYF показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у NXN с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям NXN по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82%
3.14%
NYF
NXN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c NXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio (NXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.57
NXN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXN, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXN, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXN, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.00

Сравнение коэффициента Шарпа NYF и NXN

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа NXN равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и NXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.62
NYF
NXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и NXN

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности NXN в 4.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.74%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
NXN
Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio
4.13%4.14%3.57%3.13%3.39%3.42%3.92%4.03%4.17%4.03%4.35%4.75%

Просадки

Сравнение просадок NYF и NXN

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки NXN в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и NXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-6.55%
NYF
NXN

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и NXN

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.66%, в то время как у Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio (NXN) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
2.54%
NYF
NXN