PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с NXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NYF и NXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio (NXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65%
2.73%
NYF
NXN

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у NXN с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям NXN по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.51% соответственно.


NYF

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.44%

5 лет (среднегодовая)

1.03%

10 лет (среднегодовая)

2.09%

NXN

С начала года

5.08%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

2.46%

1 год

9.55%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

2.51%

Основные характеристики


NYFNXN
Коэф-т Шарпа1.701.13
Коэф-т Сортино2.431.62
Коэф-т Омега1.331.21
Коэф-т Кальмара0.930.61
Коэф-т Мартина6.723.99
Индекс Язвы0.87%2.42%
Дневная вол-ть3.45%8.48%
Макс. просадка-13.12%-21.95%
Текущая просадка-1.20%-6.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NYF и NXN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c NXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio (NXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.701.27
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.431.80
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.24
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.930.70
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.724.42
NYF
NXN

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа NXN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и NXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
1.27
NYF
NXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и NXN

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности NXN в 4.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.71%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
NXN
Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio
4.17%4.14%3.57%3.13%3.39%3.42%3.92%4.03%4.17%4.03%4.35%4.75%

Просадки

Сравнение просадок NYF и NXN

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки NXN в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и NXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-6.79%
NYF
NXN

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и NXN

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.75%, в то время как у Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio (NXN) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
2.25%
NYF
NXN