PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWXHX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NWXHX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWXHX и VSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund
0.96%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
2.53%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, NWXHX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции NWXHX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 10.56% соответственно.


NWXHX

1 день
0.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.89%
3 года*
8.58%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.01%

VSMAX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.48%
С начала года
2.53%
6 месяцев
3.42%
1 год
18.12%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий NWXHX и VSMAX

NWXHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.


Доходность на риск

NWXHX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXHX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWXHXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.36

0.92

+3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.16

1.42

+4.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.19

+1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

1.43

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.01

6.14

+24.88

NWXHX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXHX на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXHX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWXHXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

0.92

+3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

0.26

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.49

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.37

+1.21

Корреляция

Корреляция между NWXHX и VSMAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXHX и VSMAX

Дивидендная доходность NWXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VSMAX в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund
5.08%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок NWXHX и VSMAX

Максимальная просадка NWXHX за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXHX и VSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


NWXHXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-59.68%

+36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-8.97%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-28.14%

+22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-41.82%

+18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.52%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-9.75%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

3.34%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXHX и VSMAX

Текущая волатильность для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что NWXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NWXHXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

6.70%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

12.62%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

21.80%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

20.73%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

21.54%

-17.11%