Сравнение NVEE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NV5 Global, Inc. (NVEE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVEE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NVEE и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVEE и ^GSPC
Основные характеристики
NVEE:
-1.10
^GSPC:
1.80
NVEE:
-1.52
^GSPC:
2.42
NVEE:
0.81
^GSPC:
1.33
NVEE:
-0.58
^GSPC:
2.72
NVEE:
-1.53
^GSPC:
11.10
NVEE:
19.95%
^GSPC:
2.08%
NVEE:
27.84%
^GSPC:
12.83%
NVEE:
-67.98%
^GSPC:
-56.78%
NVEE:
-52.83%
^GSPC:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, NVEE показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции NVEE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.95% против 11.54% соответственно.
NVEE
-4.19%
-2.43%
-25.96%
-32.48%
2.93%
19.95%
^GSPC
3.43%
2.95%
14.37%
21.79%
12.87%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NVEE и ^GSPC
NVEE
^GSPC
Сравнение NVEE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NV5 Global, Inc. (NVEE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NVEE и ^GSPC
Максимальная просадка NVEE за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVEE и ^GSPC
NV5 Global, Inc. (NVEE) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.