PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPX с NVDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с NVDU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

AAPX и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPX или NVDU.

Корреляция

Корреляция между AAPX и NVDU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
84.42%
AAPX
NVDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

0.43

NVDU:

0.10

Коэф-т Сортино

AAPX:

1.03

NVDU:

1.01

Коэф-т Омега

AAPX:

1.15

NVDU:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAPX:

0.47

NVDU:

0.17

Коэф-т Мартина

AAPX:

1.53

NVDU:

0.38

Индекс Язвы

AAPX:

18.17%

NVDU:

30.61%

Дневная вол-ть

AAPX:

65.00%

NVDU:

119.39%

Макс. просадка

AAPX:

-58.55%

NVDU:

-67.27%

Текущая просадка

AAPX:

-41.45%

NVDU:

-57.02%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -37.21%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -45.06%.

AAPX

С начала года

-37.21%

1 месяц

-17.90%

6 месяцев

-27.59%

1 год

24.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDU

С начала года

-45.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-52.86%

1 год

-0.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPX и NVDU

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
График комиссии AAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPX: 1.05%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDU: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и NVDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPX: 0.43
NVDU: 0.10
Коэффициент Сортино AAPX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPX: 1.03
NVDU: 1.01
Коэффициент Омега AAPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAPX: 1.15
NVDU: 1.13
Коэффициент Кальмара AAPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPX: 0.47
NVDU: 0.17
Коэффициент Мартина AAPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPX: 1.53
NVDU: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.10
AAPX
NVDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NVDU

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.17%, что больше доходности NVDU в 31.18%

TTM20242023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		34.17%21.46%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		31.18%16.85%0.63%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NVDU

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.45%
-57.02%
AAPX
NVDU

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NVDU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 44.39%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 49.12%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.39%
49.12%
AAPX
NVDU