PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDI.L с AMZD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDI.L с AMZD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) and AMZD.L (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP) are both exchange-traded funds - NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares, while AMZD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, NVDI.L returned 19.03% vs 1.57% for AMZD.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDI.L и AMZD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDI.L торгуется в USD, в то время как AMZD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDI.L показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у AMZD.L с доходностью -4.46%.

NVDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.53%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
2.01%
1 год
19.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZD.L

1 день
2.34%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.51%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDI.L и AMZD.L

2026 (YTD)20252024
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-0.43%16.65%9.58%
AMZD.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP		-4.46%4.58%14.80%

Correlation

The correlation between NVDI.L and AMZD.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP

Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с QQQNVDI.L с SPYNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с COIY.LNVDI.L с NVDANVDI.L с AVGI.L
Часто сравнивают с AMZD.L:
AMZD.L с GOOI.LAMZD.L с SPYO.LAMZD.L с JEPI.LAMZD.L с AMZNAMZD.L с SOXL.LAMZD.L с GLDE.LAMZD.L с JEPQ.L

Доходность на риск

NVDI.L vs. AMZD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMZD.L
Ранг доходности на риск AMZD.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDI.L c AMZD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDI.LAMZD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.39

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.16

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

0.36

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDI.L vs. AMZD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDI.L на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа AMZD.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDI.L и AMZD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDI.LAMZD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.30

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NVDI.L и AMZD.L

Максимальная просадка NVDI.L за все время составила -31.39%, что больше максимальной просадки AMZD.L в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDI.L и AMZD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDI.LAMZD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.39%

-27.67%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-27.67%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-11.21%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.91%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

11.88%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDI.L и AMZD.L

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что NVDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDI.LAMZD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

8.79%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

22.40%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

28.24%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

28.29%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

28.29%

+11.02%

Сравнение комиссий NVDI.L и AMZD.L

И NVDI.L, и AMZD.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDI.L и AMZD.L

Дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, что больше доходности AMZD.L в 15.80%

ПозицияTTM20252024
AMZD.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP		15.80%14.03%2.37%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.63%32.04%2.59%

Часто задаваемые вопросы

NVDI.L and AMZD.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDI.L and AMZD.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

NVDI.L is categorized as Options Trading, while AMZD.L is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDI.L и AMZD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор