PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - NULC tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap while VIGAX tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 11.41%/yr vs 15.71%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NULC charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности NULC и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 10.82%.

NULC

1 день
-0.57%
1 месяц
5.76%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.35%
1 год
26.94%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и VIGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.11%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%18.71%

Correlation

The correlation between NULC and VIGAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between NULC and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULC и VIGAX

Секторы
NULC
VIGAX

Технологии

36.2%
53.5%

Финансовые услуги

13.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
17.3%

Здравоохранение

8.7%
4.6%

Промышленность

8.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
1.5%

Энергетика

2.4%
0.4%

Недвижимость

2.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Технологии

NULC
36.2%
VIGAX
53.5%

Финансовые услуги

NULC
13.4%
VIGAX
4.3%

Коммуникационные услуги

NULC
10.9%
VIGAX
17.3%

Здравоохранение

NULC
8.7%
VIGAX
4.6%

Промышленность

NULC
8.4%
VIGAX
3.6%

Потребительский циклический сектор

NULC
8.0%
VIGAX
12.2%

Потребительский защитный сектор

NULC
6.0%
VIGAX
1.5%

Энергетика

NULC
2.4%
VIGAX
0.4%

Недвижимость

NULC
2.3%
VIGAX
1.0%

Коммунальные услуги

NULC
2.0%
VIGAX
0.9%

Сырьевые материалы

NULC
1.7%
VIGAX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с IUSGNULC с ESGDNULC с SCHX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

NULC vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.92

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.59

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.84

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

6.49

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.48

+0.32

Просадки

Сравнение просадок NULC и VIGAX

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-50.66%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-16.51%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-23.04%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-35.63%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.28%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-11.96%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.68%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и VIGAX

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.62%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.10%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

15.88%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

22.35%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.59%

-1.91%

Сравнение комиссий NULC и VIGAX

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и VIGAX

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

NULC and VIGAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (3.62%) compared to NULC (3.29%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs VIGAX's -50.66%.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор