PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NULC с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NULCVIGAX
Дох-ть с нач. г.18.05%24.26%
Дох-ть за 1 год29.69%38.26%
Дох-ть за 3 года4.69%6.87%
Дох-ть за 5 лет13.46%18.41%
Коэф-т Шарпа2.582.37
Коэф-т Сортино3.493.07
Коэф-т Омега1.471.43
Коэф-т Кальмара2.603.06
Коэф-т Мартина14.9212.09
Индекс Язвы2.09%3.29%
Дневная вол-ть12.11%16.75%
Макс. просадка-34.86%-50.66%
Текущая просадка-2.74%-2.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NULC и VIGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NULC и VIGAX

С начала года, NULC показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 24.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.98%
12.34%
NULC
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NULC и VIGAX

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NULC c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NULC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NULC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NULC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NULC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NULC, с текущим значением в 14.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.92
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 12.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.09

Сравнение коэффициента Шарпа NULC и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.37
NULC
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и VIGAX

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VIGAX в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.12%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.50%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок NULC и VIGAX

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.74%
-2.86%
NULC
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и VIGAX

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
4.48%
NULC
VIGAX