PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с VFIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 41.42% vs 28.95% for VFIAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 11.69%.

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и VFIAX

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.69%17.83%22.35%

Correlation

The correlation between NUKZ and VFIAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.64

The correlation between NUKZ and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и VFIAX

Секторы
NUKZ
VFIAX

Промышленность

45.9%
8.3%

Коммунальные услуги

35.8%
2.4%

Энергетика

12.9%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Технологии

1.4%
35.7%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

NUKZ
45.9%
VFIAX
8.3%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
VFIAX
2.4%

Энергетика

NUKZ
12.9%
VFIAX
3.5%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
VFIAX
1.8%

Технологии

NUKZ
1.4%
VFIAX
35.7%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

VFIAX
11.3%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

VFIAX
10.2%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

VFIAX
4.9%

Финансовые услуги

NUKZ

-

VFIAX
11.6%

Здравоохранение

NUKZ

-

VFIAX
8.5%

Недвижимость

NUKZ

-

VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

NUKZ vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.52

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.42

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.35

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

15.66

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.52

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.47

+1.28

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и VFIAX

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-55.20%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-8.90%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

0.00%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.40%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.90%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и VFIAX

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

2.82%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

8.98%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

11.86%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

16.90%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

18.07%

+14.63%

Сравнение комиссий NUKZ и VFIAX

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и VFIAX

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VFIAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.01%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and VFIAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to VFIAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор