PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKL.DE с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKL.DE с NOVO-B.CO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 3 years, NUKL.DE returned 41.91%/yr vs 4.37%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUKL.DE и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NUKL.DE торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NUKL.DE показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%.

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
0.19%
С начала года
11.67%
6 месяцев
10.58%
1 год
37.72%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKL.DE и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%23.67%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%195.87%

Correlation

The correlation between NUKL.DE and NOVO-B.CO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с VOONUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с PAF.L
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

NUKL.DE vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKL.DE c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKL.DENOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.79

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.92

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.78

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

-1.15

+5.59

NUKL.DE vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKL.DE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKL.DE и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKL.DE и NOVO-B.CO

Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKL.DENOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-76.81%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-54.72%

+27.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

-76.81%

+39.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-70.26%

+57.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-11.90%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

37.20%

-25.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKL.DE и NOVO-B.CO

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеют волатильность 11.05% и 11.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKL.DENOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

11.47%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

39.57%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

54.44%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.22%

58.61%

-24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.22%

45.19%

-10.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKL.DE и NOVO-B.CO

NUKL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKL.DE and NOVO-B.CO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор