PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUHY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NUHY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и S&P 500 Index (^GSPC).

NUHY - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NUHY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUHY и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF		-0.50%9.12%7.26%11.18%-11.80%2.46%4.14%2.21%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

NUHY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.99%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.21%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NUHY:
NUHY с IBHENUHY с PTBDNUHY с HYGNUHY с IBHDNUHY с BSJPNUHY с USHYNUHY с EIFAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NUHY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUHY
Ранг доходности на риск NUHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUHY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUHY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.41

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

6.61

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUHY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUHY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между NUHY и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок NUHY и ^GSPC

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NUHY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-56.78%

+36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-12.14%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-25.43%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-5.78%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-10.75%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.60%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и ^GSPC

Текущая волатильность для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) составляет 2.20%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что NUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUHY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

5.37%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

9.55%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

18.33%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

16.90%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

18.05%

-9.46%