Сравнение NUHY с ^GSPC
NUHY (Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NUHY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUHY показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
NUHY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUHY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | 1.49% | 5.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between NUHY and ^GSPC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUHY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NUHY
^GSPC
Сравнение NUHY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUHY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUHY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.91 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок NUHY и ^GSPC
Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUHY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -9.10% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.97% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.13% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUHY и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUHY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 12.19% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 12.19% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.51% | 12.19% | -3.68% |
Часто задаваемые вопросы
NUHY and ^GSPC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NUHY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор